Hull Bevegelig Gjennomsnittsformelen Amibroker

Hull Moving Average HMA. Hull Moving Average løser det alderen gamle dilemmaet for å gjøre et bevegelige gjennomsnitt mer responsivt mot dagens prisaktivitet, samtidig som kurvejevnheten opprettholdes. Faktisk eliminerer HMA nesten helt lag og klarer å forbedre utjevning samtidig. For å forstå hvordan det oppnår begge disse motsatte utfallene samtidig må vi begynne med en lettforståelig referanseramme. Følgende diagram inneholder et 16 uker enkelt glidende gjennomsnitt som konstant legger prisaktiviteten og har dårlig glatthet. For det første kan løse problemet med kurveutjevning gjøres ved å ta gjennomsnittet av gjennomsnittet, dvs. 16-årig SMA 16-periode SMA-pris. De dårlige nyhetene er at det forårsaker en stor økning i lag som vist nedenfor. Å løse problemet med lag er litt mer involvert og krever en forklaring med tall i stedet for diagrammer Vurder en serie på 10 tall fra 0 til 9 og tenk at de er suksessive prispunkter på et diagram med 9 som de siste prispunkt på høyre side. Hvis vi tar det ti enkle gjennomsnittet av disse tallene, så ikke overraskende, bestemmer vi midtpunktet på 4 5 som ligger betydelig bak det siste prispunktet på 9. Her er den klarte biten først la s halver gjennomsnittet til 5 og bruker det til de siste tallene 5,6,7,8 og 9, resultatet er midtpunktet for 7. For å fjerne laget tar vi midtpunktet på 7 og legg til forskjellen mellom de to gjennomsnittene som tilsvarer 2 5 7 4 5 Dette gir et slutt svar på 9 5 7 2 5 som er en liten overkompensasjon Men denne overkompensasjonen er veldig nyttig fordi den kompenserer den nestende effekten av den nestede gjennomsnittet. Derfor er resultatet av kombinere disse 2 teknikkene er en nesten perfekt balanse mellom lagreduksjon og kurveutjevning. HMA klarer å holde følge med hurtige endringer i prisaktivitet samtidig som den har overlegen utjevning over en SMA i samme periode. HMA benytter vektede glidende gjennomsnitt og demper smooten hing effekt og resulterende forsinkelse ved å bruke kvadratroten av perioden i stedet for selve perioden som vist nedenfor. Integrert kvadratruteperiode WMA 2 x helhetsperiode 2 WMA-prisperiode WMA-pris. Følgende formler for Hull Moving Average er for MetaStock og Supercharts, men kan lett tilpasses for bruk med andre kartleggingsprogrammer som er i stand til tilpasset indikatorkonstruksjon. period Inngangsperiode, 1,200,20 sqrtperiod Sqrt-periode Mov 2 Mov C, periode 2, W Mov C, periode, W, LastValue sqrtperiod, W. Inngangsperiode Standardverdi 20 vrikke 2 vrikke lukke, periode 2-vekk lukke periode, SquareRoot-periode. En enkel applikasjon for HMA, gitt sin overlegne utjevning, ville være å benytte vendepunktene som inngangsavgangssignaler. Det bør imidlertid ikke bli brukt til å generere crossover-signaler, da denne teknikken er avhengig av lag. Sende opp og Koble. Skriv til vårt nyhetsbrev. I utgangspunktet vil du at et filtrert signal skal være både jevnt og lagfritt. Lag forårsaker forsinkelser i handler og inkr. lettelse av lag i indikatorene resulterer vanligvis i lavere fortjeneste. Med andre ord, får senkomne det som er igjen på bordet etter at festen allerede har begynt. Det er derfor investorer, banker og institusjoner over hele verden ber om Jurik Research Moving Average JMA. Du kan søke Det samme som du ville et annet populært bevegelige gjennomsnitt. JMAs forbedrede timing og jevnhet vil forbløffe deg. Den tippede grå linjen i diagrammet simulerer prishandling som begynner i et lavt handelsområde, og deretter åpner et høyere handelsområde. Siden ingen liker å vente på sidelinjen, vil en perfekt støyreduksjonsfilter grønn linje bevege seg jevnt langs midten av det første handelsområdet, og hoppe deretter til midten av det nye handelsområdet nesten umiddelbart. Hull Moving Average Forbedre Trading Strategy. Traders har lenge brukte bevegelige gjennomsnitt for å måle momentum og definere områder av støtte og motstand Flytte gjennomsnitt beregnes ved å gjennomsnittlig verdien av en sikkerhets s pris over en viss tid, wi Resultatet er en kurve som jevner prisfluktuasjoner. Dette verktøyets hovedsvakhet ligger i hvordan det beregnes fordi det er en gjennomsnittlig beregning ved hjelp av priser fra fortiden, et enkelt glidende gjennomsnitt vil lagre dagens prisaktivitet. Hull-glidende gjennomsnitt adresserer dette begrensning. HMA-indikatoren. Alan Hulls glidende gjennomsnitt er en indikator som ikke bare forbedrer det gode ved å utjevne prisfluktuasjoner, men det tar også på den bevegelige gjennomsnittlige øko nemesis prislagring. Hull-glidende gjennomsnitt utfører disse tingene ved å bruke plassen rot av en gitt periode i stedet for den faktiske perioden i seg selv. Hull Moving Average Formula. Let s begynner med den forbedrede kurven utjevning Hull-glidende gjennomsnittlige touts Dette oppnås ved å ta et gjennomsnitt av gjennomsnittet. Dermed skapes en jevnere kurve, men det også forårsaker indikatoren å ligge enda lenger bak dagens priser Hull anerkjente kostnadene ved denne kurveutjevning og balansert derfor med lagreduksjonskomponenten av hans formel. H ull forklarer hvordan han minimerer forsinkelsen av sitt glidende gjennomsnitt ved å bruke en serie med tall fra 0 til 9 som prispoeng, hvorav 9 er den siste prisen. Han begynner med å beregne 10-års simpel glidende gjennomsnitt av serien, som gir et midtpunkt av 4 5 Det er klart at dette ligger bak den nyeste prisen. Neste, Hull instruerer leserne om å halvere gjennomsnittet til 5 og bruke det til de siste tallene 5, 6, 7, 8 og 9, idet resultatet er midtpunktet på 7 Dette midtpunktet blir da lagt til forskjellen mellom de to gjennomsnittene eller 2 5 7 - 4 5, noe som gir en sum på 9 5 7 2 5.As den nåværende prisen er 9, er dette en liten overkompensasjon, men Hull forklarer at dette er praktisk fordi det kompenserer den nestede effekten av den nestede gjennomsnittet. Formelen for Hull-glidende gjennomsnitt er som følger Heltidsfelt Roteringsperiode WMA 2 x Heltidsperiode 2 WMA-pris - WMA-pris. HMA-strategien Fordeler og ulemper. Hull-glidende gjennomsnittets tendens til å overskygge nåværende priser kan også sees men som en svakhet som handelsmenn burde være oppmerksomme på. En Hull Moving Gjennomsnittlig artikkel av Traders Corner beskriver denne tendensen som en slags som å avslutte fyren foran deg hvis du følger for nært. I tillegg bør Hull-glidende gjennomsnitt ikke bli avhengig av å generere crossover-signaler, da denne teknikken er avhengig av selve elementet som HMA søker å eliminere lagring. Til sin mer rettidige natur er Hull-glidende gjennomsnitt en nyttig indikator for å peke ut vendepunkter for oppføringer og utganger eller som filter for utlånsikkerhet til ditt neste trekk. Hull-glidende gjennomsnitt har begrensninger, men det oppnår det som står til rette for å forbedre kurvens glatthet samtidig som det reduserer problemet med lag som haunter mest bevegelige gjennomsnitt. Copyright 2012-2016 Farnsfield Research All Rights Reserved. Risk Ansvarsfraskrivelse Ved å skrive inn informasjonen, godtar du og velger å motta e-post og informasjon fra Farnsfield Research og dets tilknyttede selskaper. Alle kommunikasjoner i denne e-postadressen er f eller informasjonsformål og skal ikke utgjøre et tilbud om å selge eller forespørsel om tilbud om å kjøpe verdipapirer, valutaer inkludert spot, futures og eller opsjoner eller andre finansielle instrumenter. Enhver utgave eller anbefaling som er inkludert her, kan ikke være egnet for alle investorer. ethvert problem som tilbys her er ikke garantert eller godkjent av Farnsfield Research, Inc ikke FDIC forsikret og kan miste verdi. Unike opplevelser og tidligere forestillinger garanterer ikke fremtidige resultater. Testimonials her er uoppfordret og er ikke-representant for alle klienter. visse kontoer kan ha dårligere ytelse enn det som er oppgitt Handelsbeholdninger, futures, opsjoner og spotvalutaer innebærer betydelig risiko og det er alltid potensial for tap. Din handelsresultat kan variere. Fordi risikofaktoren er høy i valutamarkedet, bør det kun brukes ekte risikofond i slike handel Hvis du ikke har den ekstra kapitalen du har råd til å miste, bør du ikke handle i valutamarkedet Det er ikke sikkert et sikkert trading system, og ingen kan garantere fortjeneste eller frihet fra tap. Tilknyttede er utsagn av en faktisk vare futures trading konto Kontoen opprettholdes av en kunde av et meglerfirma Kunden er abonnent Til rådgivende handelsservice Tjenesten Basert på visse representasjoner gjort kundens megler ble handlingene i kontoen gjort i henhold til handelssignaler generert fra Tjenesten. Kontoen kan imidlertid ikke bekreftes at alle handelssignaler ble fulgt. I tillegg, Det er mulig at kunden opprettholder kontoen gjort skjønnsmessige beslutninger som ikke var resultatet av handelssignaler generert av Tjenesten. Også ytelsen for kontoen påvirkes også av meglerprovisjonene og transaksjonsavgiftene som belastes kontoen. Mekleravgift og transaksjonsgebyr variere I tillegg anbefaler tjenesten at abonnenter følger handelssignalene opprettholde en minimal kontosaldo for å ha tilstrekkelig egenkapital til marginalposisjoner som følge av handelssignalene. Kontoen kan ikke ha opprettholdt den anbefalte minimale kontosaldoen Følgelig kan ytelsen kontoen ikke nødvendigvis gjenspeile ytelsen til tjenestene i tillegg kun uttalelser gjenspeile resultatene av kontoen i perioden presentert Ingen representasjon er gjort Kontoen er fortid eller fremtidig ytelse har vært eller vil være sammenlignbar med ytelsen som er inkludert i uttalelsene Statementene blir gitt til deg for å informere deg om typer av handler og stillinger som følger av Tjenesten Utsagnene kan ikke distribueres uten skriftlig tillatelse fra Farnsfield Research. US Regjeringskrevd Ansvarsfraskrivelse - Commodity Futures Trading Commission Valuta, Futures og Options trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko Du må Vær oppmerksom på risikoen og vær villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder Don t handle med penger du ikke har råd til å miste Denne e-posten er ikke en forespørsel eller et tilbud om å kjøpe Selg futures eller alternativer Det er ikke gjort noen representasjon om at noen konto vil eller vil være sannsynlig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som er diskutert på denne e-posten. Fortidens resultater i et handelssystem eller - metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Handel innebærer høy risiko, og du kan miste mye penger. HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER HAVER mange uavhengige begrensninger, noen av SOM ER BESKRIVET UNDER INGEN REPRESENTASJON SOM GJELDES AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP SOM LIGER SOM FAKTISK FAKTISK, ER DET Jevnlig Forskjell mellom MELLOM HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER OG DE FAKTISKE RESULTATENE SOM OPPDRAGES ETTER ET NÅR SPESIELT HANDELSPROGRAM Én AV BEGRENSNINGENE AV HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER ER AT DE GENERELT FORBEREDES MED HENSYN TIL HINDSIG HT I TILFØLT HYPOTETISK HANDEL IKKE INVOLVER FINANSIELL RISIKO, OG INGEN HYPOTETISK HANDELSOPPTAK KAN HELT KONTO VIRKNINGEN AV FINANSIELL RISIKO I FAKTISK HANDEL FOR EKSEMPEL, MULIGHETEN TIL Å STOPPTE TAP ELLER ADHERE TIL ET SPESIELT HANDELSPROGRAM I HELLER AV HANDELSTILLINGER ER MATERIALE PUNKTER SOM KAN OGSÅ GJELDE FØLGENDE VIRKELIGE HANDELSRESULTATER DER ER SIKKER ANDRE FAKTORER SOM RELATERTE TIL MARKEDER I ALMINDELIGT ELLER TIL GENNEMFØRELSEN AV ET NÅGOT SPESIFIKT HANDELSPROGRAM, SOM IKKE KAN FULLT REGNSKALES FOR I FORBEREDELSE AV HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER, OG ALLE SOM KAN VÆRE GJELDENDE AKTUELLE HANDELSRESULTATER.